Résumé
Proven experience in statistical modeling, Datamining, Risk management (Credit, Counterparty, Market) - Stress testing;
Regulatory knowledge (Basel 2, Basel 3, IFRS 9).
Tools: SAS, MATLAB, VBA, SQL
Expériences professionnelles
Senior consultant
EY , Paris - CDI
De Septembre 2018 à Aujourd'hui
Consultant quantitative risk analyst
Harwell Management , Paris - CDI
De Juin 2017 à Aujourd'hui
Ifrs 9 phase 2 impairment-banque psa finance
GROUPE PSA
De Mai 2017 à Aujourd'hui
Assistant modelisation stress test
SOCIETE GENERALE , La défense - Stage
De Juillet 2015 à Décembre 2015
Analyse des bases de données de provisionnement sur les crédits aux entreprises et aux institutions financières ;
Analyse du profil d’évolution des crédits tombés en défaut ;
Analyse de l’impact du contexte économique sur les flux de recouvrement et sur la valeur des collatéraux ;
Détermination des facteurs expliquant les différences de provisionnement en fonction du contexte macro-économique ;
Conception de modèles de projection des taux de provisionnement.
Analyste
ENSEA , Abidjan - Autres
De Décembre 2013 à Juillet 2014
Mesure du risque de crédit du portefeuille d’un groupe bancaire par simulation Monte-Carlo : calibrage des paramètres Bâle II (PD, EAD, PCD, ...), estimation de la VaR et du capital économique, stress-testing (Approche des séries chronologiques, Modèle macroéconomique de Wilson) ;
Modélisation et Prévision de la volatilité des indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ;
Analyse des déterminants de la finance inclusive en Afrique centrale et de l’ouest.
Chargé d’études assistant
Institut National de la Statistique , Yaoundé - Stage
De Août 2013 à Octobre 2013
Evaluation d’impact de l’action du Programme National de Développement Participatif sur la pauvreté en milieu rural : utilisation des méthodes factorielles (ACM) et d’appariement.
Formation complémentaire
Ingénieur Statisticien Economiste
ENSEA - Finance Actuariat
2011 à 2014
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